para darte mas detalles...
bennugd no guarda ninguna variable de sonido... esto se maneja atraves de la sdl_mixer... bennugd solo es un pasamos... pero como sea, tampoco sdl_mixer guarda ninguna variable, ni nada entre corridas y corridas, no tiene sentido que haga eso...
lo que si es logico es que controle el mixer del sistema, de otra forma no podrias nunca subir el volumen mas alla de lo seteado en el sistema... y de hecho se puede hacer... tambien es cierto que algunas aplicaciones tienen seteo de volumen particular, en linux por ejemplo, podrias hacerlo... pero no se como funcionan internamente estas cosas...
lo que yo digo, es que pruebes, veas y comentes que pasa...
yo puedo asegurar que he visto el volumen del mixer tanto en windows como en linux, bajar o subirse (me refiero al deslizador/slider de volumen) al subir y bajar el volumen desde alguna que otra aplicacion.
tambien ten en cuenta que las SDL_mixer, no siempre tiene el mismo comportamiento segun el tipo de archivo que reproduzcas, te suguiero visites la pagina de SDL_mixer y/o googles a ver como se comporta segun cada tipo de archivos.